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Título: Sílabo de Econometría II
Autor(es): Universidad Continental
Otros colaboradores: Rodríguez Giráldez, William, Decano Facultad de Ciencias de la Empresa
Palabras clave: Modelos econométricos
Previsión económica
Series temporales
Sílabos
Editorial: Universidad Continental
Asignatura: Econometría II (A0615)
Estudios de especialidad
Fecha de publicación: 2016
Fecha disponible: 20-jul-2016
Descripción: El curso de Econometría II pertenece al Área Académica de Formación Cuantitativa, su carácter es teórico práctico y proporciona al estudiante instrumentos de econometría moderna para modelar la realidad económica tanto con variables de series de tiempo como de corte transversal y así contrastar trabajos de investigación, basándonos en los aspectos teórico-cuantitativo y empírico-cuantitativo. La asignatura se desarrollara en seis capítulos y contiene: Modelos multiecuacionales dinámicos con expectativas racionales endógenas, Análisis de series de tiempo estacionarias y de series de tiempo no estacionarias. Modelos de series de tiempo (AR, MA, ARMA, ARIMA, VAR, Cointegración y modelos de corrección de error y procesos ARCH), y modelos de elección discreta o de va variables dependientes limitadas: (logit, probit y valor extremo.), Modelos de panel de datos.
Notas: Plan curricular 2007
Número de versión: 2017
Facultad/Área: Facultad de Ciencias de la Empresa
Carrera/Programa: Economía
Extensión: 4 páginas
Acceso: Restringido
Fuente: Universidad Continental
Repositorio Institucional - Continental
Audiencia: Estudiantes
Docentes
Aparece en las colecciones: Sílabos

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