Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/2243| Titolo: | Sílabo de Econometría II |
| Autori: | Universidad Continental |
| metadata.dc.contributor.other: | Rodríguez Giráldez, William, Decano Facultad de Ciencias de la Empresa |
| Parole chiave: | Modelos econométricos Previsión económica Series temporales Sílabos |
| Editore: | Universidad Continental |
| metadata.dc.subject.classification: | Econometría II (A0615) Estudios de especialidad |
| Data: | 2016 |
| metadata.dc.date.available: | 20-lug-2016 |
| Descrizione: | El curso de Econometría II pertenece al Área Académica de Formación Cuantitativa, su carácter es teórico práctico y proporciona al estudiante instrumentos de econometría moderna para modelar la realidad económica tanto con variables de series de tiempo como de corte transversal y así contrastar trabajos de investigación, basándonos en los aspectos teórico-cuantitativo y empírico-cuantitativo. La asignatura se desarrollara en seis capítulos y contiene: Modelos multiecuacionales dinámicos con expectativas racionales endógenas, Análisis de series de tiempo estacionarias y de series de tiempo no estacionarias. Modelos de series de tiempo (AR, MA, ARMA, ARIMA, VAR, Cointegración y modelos de corrección de error y procesos ARCH), y modelos de elección discreta o de va variables dependientes limitadas: (logit, probit y valor extremo.), Modelos de panel de datos. |
| metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2007 |
| metadata.dc.relation.publishversion: | 2017 |
| metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ciencias de la Empresa |
| metadata.dc.publisher.program: | Economía |
| Estensione: | 4 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| metadata.dc.audience: | Estudiantes Docentes |
| È visualizzato nelle collezioni: | Sílabos |
File in questo documento:
Non ci sono file allegati a questo documento
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.