Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12394/8581
Titolo: Sílabo de Econometría 2
Autori: Universidad Continental
metadata.dc.contributor.other: Rodríguez Giráldez, William, Decano Facultad de Ciencias de la Empresa
Parole chiave: Modelos de vectores
Editore: Universidad Continental
metadata.dc.subject.classification: Econometría 2 (ASUC01249)
Estudios de especialidad
Data: 2024
metadata.dc.date.available: 18-mar-2021
metadata.dc.description.tableofcontents: I. Modelos univariantes de series de tiempo -- II. Elaboración y pronostico con modelos ARIMA -- III. Modelos de series de tiempo multivariantes estacionarios -- IV. Modelos de series de tiempo multivariantes no estacionarios
Descrizione: Econometría 2 es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio, se ubica en el sétimo periodo de la Escuela Académica Profesional de Economía. Tiene como prerrequisito Econometría 1. La asignatura desarrolla, a nivel intermedio, la competencia transversal Administración de Operaciones y TI y la competencia específica Modelo Econométricos. En virtud de lo anterior, su relevancia se fundamenta en aplicar métodos cuantitativos, tecnologías de información y simulaciones en la administración de operaciones y las diferentes áreas de la organización, también diseñar modelos econométricos de acuerdo con el entorno, a través del uso adecuado de métodos cuantitativos y cualitativos. Los contenidos que la asignatura contiene son los siguientes: modelos de vectores autorregresivos, procesos estacionarios, análisis bayesiano, filtro de Kalman, modelos no estacionarios en series de tiempo, procesos con raíz unitaria, cointegración, cambio de régimen.
metadata.dc.description.note: Plan curricular 2018
metadata.dc.publisher.department: Facultad de Ciencias de la Empresa
metadata.dc.publisher.program: Economía
Estensione: 5 páginas
metadata.dc.rights.accessRights: Restringido
metadata.dc.source: Universidad Continental
Repositorio Institucional - Continental
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